核心負(fù)債比率是判斷流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理變化的一個(gè)指標(biāo)，其計(jì)算公式是核心負(fù)債期末余額與負(fù)債期末總額之比，分開計(jì)算出本外幣和外幣口徑的數(shù)據(jù)，且不得低于60%。隨著央行公開市場(chǎng)政策工具的日益豐富，商業(yè)銀行向央行借款，對(duì)央行負(fù)債比率也在不斷提高。在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響下，同業(yè)負(fù)債中穩(wěn)定存款成為各家銀行發(fā)展的重要任務(wù)。
商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置變化
近年來(lái)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)成為重中之重，市場(chǎng)政策的導(dǎo)向也十分明確。在貨幣政策遭受重創(chuàng)、金融監(jiān)管嚴(yán)厲的外部環(huán)境等發(fā)生重大變化的情況下，商業(yè)銀行被迫提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，外部資產(chǎn)繼續(xù)回流。隨著金融杠桿周期的持續(xù)，貸款條件繼續(xù)收緊，貸款的均利率在近幾個(gè)月大幅上揚(yáng)，并持續(xù)走高。負(fù)債端的壓力仍在持續(xù)，存款的增長(zhǎng)壓力仍不明顯，預(yù)計(jì)債務(wù)期限將更長(zhǎng)。金融體系與經(jīng)濟(jì)體系之間有許多微妙的傳導(dǎo)路徑，有許多不可估量的因素，因此企業(yè)必須調(diào)整戰(zhàn)略，以免遭受擠壓化為泡沫。
